Rugsėjo pirmoji diena buvo pradžia trendo, kuris tęsiasi jau beveik du mėnesius. Jau du mėnesius pagrindiniai JAV biržų indeksai nematė didesnio investuotojų pelnų fiksavimo, o tik nesibaigiantį kylimą. Šis ralis buvo inicijuotas pasikeitusios FED politikos. Prieš maždaug pusę metų iš FED banko atstovų buvo galybė signalų, kad va jau ekonomika atsigauna ir nebereikės jau vyriausybei stimuliuoti ekonomikos atsigavimo. Tai reiškė, kad bus mažinamas pinigų kiekis rinkoje, ko pasekoje matėme rinkų kritimą nuo 1200 SPX. Tačiau rugsėjo mėnesį situacija pasikeitė. Pradėjo sklisti kalbos apie dar vieną stimulus package, kurio dėka vėl būtų bandoma skatinti ekonomiką ir mažinti nedarbą, o kalbant buitiškai „chebra, perkam akcijas, nes kylam!!”.  Mano prekyba paremta tik technine analize, tačiau dabar yra svarbu suvokti, kad ilguoju laikotarpiu kryptis yra į viršų ir visiškai nesvarbu, kad kylimas paremtas atspausdintais netikrais pinigais, su didžiuliu deficitu ir skolomis. Manau, kad šiuos metus užbaigsim kažkur ties 1400-1500 SPX.

Šiandien analizavau pagrindinius pasaulio indeksus, obligacijas, eur/usd, auksą ir naftą. Žiūrėjau tiek savaitinius, tiek dieninius grafikus, kurių dėka susidėjo aiškesnė dabartinė situacija.

Indeksai

 

 Hang Seng indekso savaitiniame grafike aiškiai matomas pasipriešinimo linijos kirtimas su didesne nei vidurkis apyvarta, tačiau Fast Stochastic indikatorius jau signalizuoja apie perpirkimą ir krypties pasikeitimą.

 Dieniniame HSI indekso grafike MFI indikatorius signalizuoja apie kylimo trendo silpnėjimą. Šis indikatorius yra labai panašus į Relative Strength Index (RSI), tačiau į jį įtraukta ir apyvarta, kas rodo kylimo silpnumą arba stiprumą. HSI indekso atveju matome bearish divergence, tai signalizuoja, kad kryptis greit keisis.

 Vokiečių DAX savaitinis indekso grafikas taip pat šią savaitę sėkmingai kirto pasipriešinimą, o tai yra dar vienas signalas longinti pakritimus.

Dieniniame indekso grafike matomas perpirkimas. Tai signalizuoja apie CCI ir Fast Stochastic indikatoriai. Taip pat aiškiai matomas kilimas silpnumas, kurį rodo MFI indikatorius. Ateinančią savaitę galima tikėtis trumpalaikės korekcijos iki 6350-6400 lygių.

 Savaitiniame FTSE indekso grafike taip pat matomas pasipriešinimo linijos kirtimas, tačiau su mažesne nei 20 paskutinių savaičių apyvarta. CCI, STO, MFI indikuoja, kad indekso kylimas jau išsikvepia ir reikia rimtesnės korekcijos.

Paskutinės ketvirtadienio ir penktadienio žvakės indikuoja, kad pirmadienį turėtumėm pamatyti taip seniai lauktą korekciją. Šiomis dienomis birža buvo aktyvesnė ir buvo matomas didesnis pardavėjų kiekis negu pirkėjų.

 Savaitiniame Dow Jones indekso grafike galime matyti pasipriešinimo linijos kirtimą su didesne apyvarta, o tai puikiai parodo MFI indikatorius. Kaina nusistovėjo virš MA(200)= 10 987.

Dieninis DJI grafikas indikuoja apie būtiną kainos korekciją. Paskutinės dvi prekybos dienos buvo neigiamos su didesne nei vidurkis apyvarta, tai rodo, kad didieji investuotojai pradėjo fiksuotis savo pelnus. Taip pat galima matyti bearish divergence MFI indikatoriuje, kuris signalizuoja apie būsimą krypties pasikeitimą. Tą pačia prielaidą patvirtina ir CCI bei STO indikatoriai.

Praėjusią savaitę vienas iš JAV indeksų lyderių buvo Nasdaq, kuris per savaitę pakilo net 3,6% lyginant su SPX ir DJI, kurie pakilo atitinkamai tik 1.6% ir 1.1%. Galima pastebėti, kad kilimas buvo lydimas maža apyvarta, todėl šią savaitę galima tikėtis didesnės korekcijos.

Savaitinis indekso grafikas taip pat indikuoja, kad ralis buvo lydimas mažos apyvartos. Manau, kad šią savaitę ieškant trumpalaikių shortų geriausiai butų žvalgytis į shortinti NDX. Juk aukštai kilęs žemai krisi..

Pagrindinis JAV indeksas SPX praėjusią savaitę taip pat pasižymėjo aktyvumu. Indikatoriai signalizuoja apie perpirkimą ir būsimą korekciją. Žalios rodyklės rodo kaip SPX indeksas gražiai atšokinėjo nuo Fibonacci numerių. Ralis baigėsi ties 1220 lygiu ties 61,8%, koregavosi iki 1010 ties 38,2%. Manau, kad šią artimiausiu metu indeksą galime pamatyti ties 1110 lygiu, kuris būtų stiprus palaikymas tolimesniam kilimui.

Dieniniame grafike kaip ir DAX, FTSE ir DJI indeksuose matome, kad paskutinės vakarykščios savaitės prekybos dienos indikavo apie didesnį pardavėjų kiekį. Tai parodo padidėjusi apyvarta ir neigiamai užsidariusios žvakės.

 

EUR/USD

 Valiutų rinkoje pagrindinė valiutų pora EUR/USD pastaruoju metu taip pat išsiskyrė didžiuliu prieaugiu. Praėjusią savaitė EUR’as pakilo net 6,41%. Didelė tikimybė, kad ateinančia savaitę pamatysime šiokią tokią EUR/USD korekciją bent iki 1,3700-1,3750.

30-year savaitiniame obligacijų grafike matome double top formaciją. Tiek indikatoriai, tiek price action indikuoja apie rimtesnę oblogacijų korekciją. Artimiausias svarbus palaikymo lygis yra ties 129,02 (MA20). Manau, kad ilguoju laikotarpiu matysime obligacijų kritimą bent iki 123 lygio, todėl tai būtų puiki proga shortui.

Dieniniame grafike matome descending triangle formaciją. Manau, kad kirtus šį palaikymą ties 131 bus signalas, kad obligacijos pereina į meškų rinką.

Savaitiniame OIL INDEX (ne CL fjučeris!) matome besiformuojančią ascending triangle formaciją. Nors trumpuoju laikotarpiu laukiu šiokios tokios naftos korekcijos, manau, kad metų gale jos vertė bus apie 100$. Ilgalaikiam investuotojui šios savaitės korekcija būtų puiki proga pirkti ilgalaikius naftos longus.

Prisipažinsiu, deja, niekaip neišeina periodiškai atnaujinti savo tinklaraštį. Nors jis ir apleistas, tačiau prekyba vyksta apie ką ir norėčiau pakalbėti.

Pastarasis mėnesio ralis privertė šiek tiek koreguoti prekybos stilių ir į savo ginklų sąrašą įtraukti dar vieną pabūklą, kurį vadinu trend following system. Sukūriau šią sistemą, nes prekyboje susidūriau su problema, ką daryti, kai rinkos būna choppy (kai rinkos malasi vienam kainos lygyje ir nėra aiškios krypties). Aš esu trend trader ir prekiauju tik su rinkos kryptimi taip stengdamasis sumažinti ir taip didelę riziką, kai prekiauji e-mini index futures.
Pastarosiomis savaitėmis buvo daug situacijų, kai rinka malasi viename kainos lygyje ir nėra aiškios krypties. Tuo metu dariau daug sandorių manydamas, kad kryptis bus vienokia ar kitokia. Žinoma dėl to praradau pinigus, kas privertė mane apmąstyti mano dabartinę strategiją. Supratau, kad į prekybą reikia įtraukti dar vieną ginklą, kuris rodytų dabartinė rinkos kryptį ir perspėtų, kai geriausias rizikos sumažinimas būtų neturėti atidarytų sandorių.

Iki šiol mano strategija buvo tokia:

Dienos analizė HSI, DAX, FTSE, DJI, SPX, NDX, GOLD, EUR/USD, BONDS. Prognozuoju dienos kryptį (pavyzdžiui, pirmadienį turim kristi).
Susidedu ateinančios prekybos dienos pivot pointus ir laukiu rallių, kuriuos shortinu.
Prekiauju tik NQ
Stop loss ne didesnis negu 5 NQ punktai.
Didžiausias dienos nuostolis 100$

Pagrindinė taisyklė: NEPRARASK PINIGŲ!

Prisipažinsiu, kad vieną iš čia nepaminėtų taisyklių nuolat pažeidinėjau. Nesivedžiau prekybos žurnalo. Tai yra velniškai grubi klaida. Nuo šiol to nebebus. 

Pristatau..
TREND FOLLOWING SYSTEM

15 ir 60min grafikuose pridėjau šiuos slankiuosius vidurkius
EMA 34
SMA 50, 100

15min - pagrindinis prekybos grafikas.
60min - papildomas krypties nusistatymo grafikas. Naudojamas palaikymo pasipriešinimo lygiams surasti.

EMA 34 naudojamas kaip krypties nusistatymo indikatorius.
SMA 50 ir 100 slankieji vidurkiai indikuoja, kai rinkos būna choppy ir parodo ilgesniam laikui bendrą rinkos kryptį.

Kai EMA 34 virš SMA 50 ir 100 tada tiktai longinu, kai EMA žemiau virš minėtų vidurkiu tada tiktai shortinu.
Kai EMA 34 tarp SMA 50 ir 100 tada iš viso neprekiauju. (Būtinai atkreipkit dėmesį į įdėtą grafiką, kuriame EMA 34 yra tarp SMA 50 ir 100)

Ši sistema turėtų smarkiai sumažinti prekybos riziką. Taip pat įtraukiau dar kelias naujas taisykles:
1. Neturėti atidarytų sandorių tarp 10-10.15h, kai atsidaro Europos biržos ir neturėti atidarytų sandoriu 16.30-16.45h, kai atsidaro JAV biržos.
2. Neturėti atidarytų sandorių naujienų skelbimo metu. Tik tų, kurios būna pažymėtos raudona vėliavėle ForexFactory.com tinklapyje.